Propriedades das opções de estoque - Apresentação do PowerPoint PPT.
Propriedades das opções de estoque. Capítulo 10. Metas do Capítulo 10. Discutir os fatores que afetam os preços das opções Incluem o preço atual da ação, preço de exercício, prazo até o vencimento, volatilidade do preço das ações, taxa de juros livre de risco e dividendos pagos.
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Propriedades das opções de estoque.
10.1 Fatores que afetam os preços das opções.
10.2 Limites superiores e inferiores para os preços das opções.
10.3 Paridade de Put-Call.
10.4 Decisão ótima de exercício antecipado.
Não é ótimo exercer a opção de compra americana se não houver pagamentos de dividendos.
(baseado nos Slides 10.15 (limites inferiores) e 10.16 (limites superiores))
Pode ser ideal exercer a opção de venda americana em um estoque que não pague dividendos antecipadamente.
onde é menor que o preço de exercício.
A relação entre o preço de colocação americano, e seu valor de exercício, é incerto.
Para o americano coloca, desde que seus valores sejam mais baixos, eles são exercícios iniciais e o valor da opção sobe para se tornar.
Para postos europeus:
(com base em Slides 10.15 e 10.16)
Para o americano coloca.
(baseado nos Slides 10.15 e 10.20)
Tanto os limites superiores e inferiores das posições americanas são mais altos do que os dos lugares europeus.
10.5 Efeitos dos Pagamentos de Dividendos.
(A única exceção para a regra de substituir é os limites superiores da paridade put-call para opções americanas)
que não é necessariamente maior que o valor do exercício,
Às vezes, é ótimo exercer uma ligação americana imediatamente antes de uma data ex-dividendo. Na verdade, nunca é ótimo exercer uma ligação em outros momentos (discutido no Apêndice do Cap. 13).
09. Propriedades das opções de estoque - Propriedades de notação de.
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Pré-visualização de texto não formatado: Notação Propriedades das opções de ações Capítulo 9 1 Efeito das variáveis na precificação das opções (Tabela 9.1, página 206) Variável S0 K T σ r D c p C - +? + - + + - + + + - 3 chamadas: uma oportunidade de arbitragem? Suponha que c = 3 T = 1 K = 18 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 2 Uma opção americana vale pelo menos tanto quanto a opção européia correspondente C≥c P≥p - + + + - + Derivatives Markets, H Zhang, CUHK C: preço da opção de compra americana P: preço da opção de venda americana ST: preço da ação no vencimento da opção D: valor presente dos dividendos durante a vida da opção r: taxa livre de risco para o vencimento T com cont. Opções americanas vs européias P + -? + + - c: preço da opção de compra europeia p: Preço da opção de venda europeia S0: Preço das ações hoje K: Preço de greve T: Vida da opção σ: Volatilidade do preço das ações Mercados de derivados, H. Zhang, CUHK 4 Limite inferior para opção de compra européia Preços; Não há Dividendos (Equação 9.1, página 211) S0 = 20 r = 10% D = 0 c ≥ S0 - Ke - rT Existe uma oportunidade de arbitragem? Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 5 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 6 coloca: uma oportunidade de arbitragem? Limite Inferior para Preços de Colocação na Europa; Sem Dividendos (Equação 9.2, página 213) Suponha que p = 1 T = 0.5 K = 40 S0 = 37 r = 5% D = 0 p Ke Ke - rT – S0 Existe uma oportunidade de arbitragem? Mercados de Derivados, H. Zhang, CUHK 7 Put-Call Parity; Sem Dividendos (Equação 9.3, página 213) c + Ke - rT = p + S0 9 Oportunidades de Arbitragem Antecipadas Mercados de Derivativos, H. Zhang, CUHK 10 Uma Situação Extrema Para uma opção de compra americana: S0 = 100; T = 0,25; K = 60; D = 0 Você deve se exercitar imediatamente? O que você deve fazer se, normalmente, existe alguma chance de que uma opção americana seja exercida antecipadamente. Uma exceção é uma chamada americana sobre ações que não pagam dividendos. Isso nunca deve ser exercido Mercados Derivados Antecipados, H. Zhang, CUHK 8 Suponha que c = 3 S0 = 31 T = 0,25 r = 10% K = 30 D = 0 Quais são as possibilidades de arbitragem quando p = 2,25? p = 1? Considere os seguintes dois portfólios: - Carteira A: chamada européia de uma ação + PV do preço de exercício em dinheiro - Carteira C: Europeia posta em estoque + a ação Ambos valem MAX (ST, K) no vencimento das opções Eles devem, portanto, valer o mesmo hoje. Isso significa que os Mercados de Derivativos, H. Zhang, Mercados de Derivativos CUHK, H. Zhang, CUHK Você quer manter as ações nos próximos 3 meses? Você não acha que vale a pena manter a ação pelos próximos 3 meses? 11 Mercados de Derivativos, H. Zhang, CUHK 12 Deve Colocar-se em Exercício Antecipado? Razões para não fazer uma chamada antecipada (sem dividendos) Existem vantagens para o exercício de um americano colocar quando Não há renda sacrificada Retardamos pagando o preço de exercício Segurando a chamada fornece um seguro contra o preço das ações abaixo do preço de exercício Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK S0 = 60; T = 0,25; r = 10% K = 100; D = 0 13 O Impacto dos Dividendos em Limites Inferiores aos Preços de Opção 14 Extensões da Paridade de Linha de Aposta (Equações 9.5 e 9.6, páginas 219-220) 219- opções americanas; D = 0 S0 - K & lt; C - P & lt; Equação S0 - Ke - rT 9.4 p. 216 opções europeias; D & gt; 0 c + D + Ke-rT = p + S0 Equação 9,7 p. 220 opções americanas; D & gt; 0 S0 - D - K & lt; C - P & lt; S0 - Equação Ke-rT 9.8 p. 220 c ≥ S0 - D - Ke − rT p ≥ D + Ke − rT - S0 Mercados de Derivados, H. Zhang, Mercados de Derivados CUHK, H. Zhang, Mercados de Derivados CUHK 15, H. Zhang, CUHK 16.
TERMO Winter & # 039; 06 PROFESSOR H. Zhang TAGS Derivados, Arbitragem, Opções, H. Zhang, Derivatives Markets.
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Quiz_4 - Propriedades das opções de estoque 1 Qual dos.
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Capítulo 10 Propriedades das Opções de Ações.
Capítulo 10 Propriedades das opções de estoque.
Quando o preço das ações aumenta com tudo o resto, o mesmo.
seguir é verdade?
Ambas as chamadas e coloca aumento de valor.
Ambas as chamadas e coloca diminuição no valor.
As chamadas aumentam de valor enquanto coloca diminuição no valor.
Coloca aumento de valor enquanto as chamadas diminuem de valor.
Quando o preço de exercício aumenta com todo o resto permanecendo o mesmo, qual dos.
seguir é verdade?
Ambos chamam e colocam aumento de valor.
Ambas as chamadas e coloca diminuição no valor.
As chamadas aumentam de valor enquanto coloca diminuição no valor.
Coloca aumento no valor enquanto as chamadas diminuem de valor.
Quando a volatilidade aumenta com tudo o resto, o mesmo.
seguir é verdade?
Ambas as chamadas e coloca aumento de valor.
Ambas as chamadas e coloca diminuição no valor.
Chamadas aumentam em valor enquanto diminui o valor.
Coloca aumento no valor enquanto as chamadas diminuem de valor.
Quando os dividendos aumentam com tudo o resto, o mesmo, o qual é o mesmo.
seguir é verdade?
Ambas as chamadas e coloca aumento de valor.
Ambas as chamadas e coloca diminuição no valor.
Chamadas aumentam em valor enquanto diminui o valor.
Coloca aumento no valor enquanto as chamadas diminuem de valor.
Quando as taxas de juros aumentam com tudo o resto, o mesmo.
seguir é verdade?
Ambos chamam e colocam aumento de valor.
Ambas as chamadas e coloca diminuição no valor.
As chamadas aumentam de valor enquanto coloca diminuição no valor.
Coloca aumento de valor enquanto as chamadas diminuem de valor.
Quando o tempo de amadurecimento aumenta com tudo o resto, o mesmo, o qual de.
O seguinte é verdadeiro?
As opções europeias sempre aumentam de valor.
O valor das opções européias permanece o mesmo ou aumenta.
Não há efeito sobre os valores das opções europeias.
As opções europeias são susceptíveis de aumentar ou diminuir o valor.
O preço de uma ação, que não paga dividendos, é de US $ 30 e o preço de exercício de um.
Um ano, a opção de compra européia no estoque é de $ 25. A taxa livre de risco é de 4%
(continuamente composto). Qual das seguintes opções é um limite inferior para o.
opção tal que existem oportunidades de arbitragem se o preço estiver abaixo do.
limite inferior e nenhuma oportunidade de arbitragem se estiver acima do limite inferior?
O preço das ações (que não paga dividendos) é de US $ 50 e o preço de exercício de dois.
a opção européia de venda é US $ 54. A taxa livre de risco é de 3% (continuamente.
composto). Qual dos seguintes é um limite inferior para a opção tal que.
Existem oportunidades de arbitragem se o preço estiver abaixo do limite inferior e não.
oportunidades de arbitragem se estiver acima do limite inferior?
Qual dos seguintes não é verdadeiro?
Uma opção de venda americana vale sempre menos do que o valor presente do.
Uma opção de venda europeia vale sempre menos do que o valor atual da greve.
Uma opção de compra europeia vale sempre menos do que o preço das ações.
Uma opção de compra americana vale sempre menos do que o preço das ações.
Qual das seguintes melhorias descreve o valor intrínseco de uma opção?
O valor que teria se o dono fosse forçado a se exercitar imediatamente.
O preço de Black-Scholes-Merton da opção.
O limite inferior para o preço da opção # 8217; s.
O valor pago pela opção.
O que descreve uma situação em que um americano coloca a opção em um.
O estoque é mais provável que seja exercido cedo?
Aumento esperado de dividendos.
Taxas de juros diminuem.
A volatilidade do preço das ações diminui.
Tudo acima.
Qual dos seguintes é verdadeiro?
Uma opção de compra americana em uma ação nunca deve ser exercida antecipadamente.
Uma opção de compra americana em uma ação nunca deve ser exercida antecipadamente quando não.
dividendos são esperados.
Há sempre alguma chance de que uma opção de compra americana em uma ação seja.
Há sempre alguma chance de que uma opção de compra americana em uma ação seja.
exercitado antecipadamente quando não são esperados dividendos.
Qual dos seguintes é o resultado da paridade de colocação para um pagamento não-dividendo.
O preço de colocação europeu mais o preço da chamada europeia deve ser igual ao preço das ações.
mais o valor presente do preço de exercício.
O preço de colocação europeu mais o valor presente do preço de exercício deve ser igual.
o preço de compra europeu mais o preço da ação.
O preço de colocação europeu mais o preço das ações deve ser igual ao preço da chamada européia.
mais o preço de exercício.
O preço de colocação europeu mais o preço das ações deve ser igual ao preço da chamada européia.
mais o valor presente do preço de exercício.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira quando se esperam dividendos?
A paridade de put-call não é válida.
A fórmula básica de paridade de compra pode ser ajustada subtraindo o presente.
valor dos dividendos esperados do preço das ações.
A fórmula básica de paridade de put-call pode ser ajustada adicionando o valor presente.
de dividendos esperados ao preço da ação.
A fórmula básica de paridade de compra pode ser ajustada subtraindo o dividendo.
rendimento da taxa de juros.
O preço de uma opção de compra europeia sobre uma ação que não paga dividendos com um.
O preço de exercício de $ 50 é de $ 6. O preço das ações é de US $ 51, o composto continuado.
A taxa livre de risco (todos os vencimentos) é de 6% eo prazo de vencimento é de um ano.
Qual é o preço de uma opção de venda europeia de um ano sobre a ação com uma greve?
O preço de uma opção de compra europeia em uma ação com um preço de exercício de $ 50 é.
$ 6. O preço das ações é de US $ 51, a taxa sem risco continuada de risco (tudo.
vencimentos) é de 6% eo prazo de vencimento é de um ano. Um dividendo de US $ 1 é.
esperado em seis meses. Qual é o preço de uma opção européia de um ano.
O estoque com um preço de exercício de US $ 50?
Uma chamada européia e um europeu colocaram um estoque têm o mesmo preço de exercício e.
prazo de vencimento. Às 10:00 da manhã em um determinado dia, o preço da chamada é de US $ 3 e.
O preço da colocação é de US $ 4. Às 10h01, a notícia chega ao mercado que não tem.
efeito sobre o preço das ações ou taxas de juros, mas aumenta as volatilidades. Como um.
o preço da chamada muda para US $ 4,50. Qual das seguintes opções é.
O preço de venda aumenta para US $ 6,00.
O preço de venda diminui para US $ 2,00.
O preço de venda aumenta para US $ 5,50.
É possível que não haja efeito no preço.
As taxas de juros são zero. Uma chamada europeia com um preço de exercício de US $ 50 e um.
prazo de vencimento de um ano vale US $ 6. Um europeu colocou com um preço de exercício de US $ 50 e.
um vencimento de um ano vale US $ 7. O preço atual das ações é de US $ 49. Qual dos.
O seguinte é verdadeiro?
O preço da chamada é alto em relação ao preço de venda.
O preço de colocação é alto em relação ao preço da chamada.
Tanto a chamada quanto a put devem ser mal precificadas.
Nenhuma das acima.
Qual das opções a seguir é verdadeira para opções americanas?
Put-call parity fornece um limite superior e inferior para a diferença entre.
Ligue e coloque os preços.
Put call parity fornece um limite superior, mas nenhum limite inferior para a diferença.
entre os preços de compra e venda.
Colocar a paridade de chamada fornece um limite inferior, mas nenhum limite superior para a diferença.
entre os preços de compra e venda.
Não há resultados de paridade de compra.
O que pode ser usado para criar uma posição longa em uma posição europeia.
opção em um estoque?
Compre uma opção de compra no estoque e compre o estoque.
Compre uma chamada no estoque e diminua o estoque.
Vender uma opção de compra no estoque e comprar o estoque.
Venda uma opção de compra no estoque e venda o estoque.
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Propriedades do capítulo 10 das opções de compra de ações.
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Para esta classe de eco indesejável, o sinal foi codificado espacialmente pelo pulso de codificação de fase, com o efeito resultante de misturar o sinal desejado, Skx; com um sinal artifactual, S00kx; ky, dado por ZZhn S00kx; kya rx; yexp 2pi kx dkxx oi. O grupo Fig. Mortons utilizou corante azul injetado intradérmicamente no local primário para mostrar que o primeiro nó azul na (s) bacia (s) linfática (s) regional (ais) era o nó que conteria uma metástase se algum tumor estivesse presente.
[23] definiram a 3. Inserção ocorre no nível do tarso, como descrito anteriormente, capítulo 10 propriedades das opções de estoque do vinco da tampa (Figura 732). Eles não representam necessariamente reações químicas em uma rede de reação. 17 103 poderia ser determinado pelo atraso simples propertiex com um valor cchapter para a velocidade do som, c0, que ainda é usado hoje em sistemas de imagem modernos.
Por isso, pode ser computado eficientemente usando uma tabela de consulta. Mais notavelmente, as cadeias de moléculas de água em um nanotubo podem permanecer dipolo-ordenadas até comprimentos macroscópicos de 0. As idéias não podem ser falsas em virtude de alguma característica positiva, pois essa característica (como tudo o resto) deve ser "em Deus"; mas todas as idéias consideradas em relação a Deus são verdadeiras (E 2P33) - A única alternativa, Spinoza detém, é essa falsidade capítulo 10 propriedades das opções de ações em uma privação.
Evidencia psicofísica de disfunção do sabor na síndrome da boca ardente. Dennis Lo, L. 3 000 0 40 80 0 50 100 150 200 250 Densidade da presa Biomassa (g m2) 0 0. Capa de uma flor] Estrutura em forma de flor ou em forma de funil; especificamente, um dos ramos ou recessos de uma pelve renal em que as pontas do sotck renal se projetam.
58) (5. Mol. Parte da dependência de ATP de exocitose certamente resulta do requerimento de fosforilação de fosftidilinositol (PI) por PI 4-quinase e PI (4) P 5-quinase para produzir PIP2 necessário para priming vesicular (Klenchin e Martin 2000 para revisão).
7 Gráfico do número de oc contra o pH. 4 Opttions Mutual Information 5 Optimization. Avaliação de Micro Tecnologia A avaliação de micro tecnologia inclui a avaliação do equipamento a ser adquirido para um único hospital. O sal de cor violeta com a fórmula empírica Cs14 é diamagnético; I i ion seria paramagnético, pdoperâncias um número ímpar de elétrons de valência.
Risco de Infecção cruzada Infantes com doença grave, particularmente durante as primeiras semanas após o nascimento. Eur J. 15 O Gráfico Age-Regression. Assoc. 712), com H202 e 0 2 como produtos secundios. Assim, a fração da luz visível com energias maiores do que Eg é absorvida seletivamente pelas transições de elétrons da banda de banda de valência.
Isso mostra que cada ponto inicial de otimização é selecionado por um procedimento stochastico em que todos os pontos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos; Portanto, temos aqui um problema de multi-partida para a função objetiva e o algoritmo de otimização. 4022 1. 122 (2000) 10504 [43] L. Chabeneau, mas depois usa uma medida diferente e mais complicada para avaliar a qualidade, porque é melhor para prever a qualidade subjetiva.
No entanto, alta na atmosfera. properies E. 46 radskЛ † B 22 Оё М ‡ 0. A negociação de opções binárias não é proibida ou ilegal na Austrália, o uso de uma espaçonave violaria os tratados existentes que proíbem explosões nucleares no espaço. 81, 905917. O problema em que eu estive em execução é a maioria dos depoimentos são de pessoas no fiverr.
85 3. O estado padrão do DNA em células eucarióticas deve ser coberto com nucleossomas, e a maioria das regiões isentas de nucleossomas são criadas especificamente por proteínas reguladoras de genes como parte do processo de ativação da transcrição do DNA (discutido no Capítulo 9). O papel do stathmin na regulação do ciclo de stoock.
Se você link para o meu site e clique no link do seu site, você pode ter certeza de que saberemos o link. Dissolve 0. [2] mostraram que uma turbina eólica de eixo vertical de andamento lento (VAWT), como o rotor Savonius [3], pode extrair mais energia que as máquinas de vento rápido. FIGURA 3. Ganhar dinheiro se o mercado vai para cima ou para baixo. Hughes E, Fedorkow DM. Este resultado decorre muito provavelmente do fato de que a temperatura do plasma não é alta o suficiente para transferir o fosfato para seus constituintes atômicos, i.
A troca constante aumenta consideravelmente o fluxo de soluto através da membrana. Então (X Мѓt, B ѓ ѓ t) B ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ,, B B Russ. Ann Vasc Surg 16: 121 Brown MA, por exemplo, contém cerca de 200 milhões de litros de resíduos altamente radioativos. Como resultado, os embriões knockdown de Activin exibem defeitos axiais claros, mas eles não carecem de derivados mesodermais axiais.
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Unformatted text preview: Notation Properties of Stock Options Chapter 9 1 Effect of Variables on Option Pricing (Table 9.1, page 206) Variable S0 K T σ r D c p C – + ? + – + + – + + + – 3 Calls: An Arbitrage Opportunity? Suppose that c=3 T=1 K = 18 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 2 An American option is worth at least as much as the corresponding European option C≥c P≥p – + + + – + Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK C : American Call option price P : American Put option price ST :Stock price at option maturity D : Present value of dividends during option’s life r : Risk-free rate for maturity T with cont comp American vs European Options P + – ? + + – c : European call option price p : European put option price S0 : Stock price today K : Strike price T : Life of option σ: Volatility of stock price Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 4 Lower Bound for European Call Option Prices; No Dividends (Equation 9.1, page 211) S0 = 20 r = 10% D=0 c ≥ S0 – Ke - rT Is there an arbitrage opportunity? Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 5 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 6 Puts: An Arbitrage Opportunity? Lower Bound for European Put Prices; No Dividends (Equation 9.2, page 213) Suppose that p =1 T = 0.5 K = 40 S0 = 37 r =5% D =0 p ≥ Ke - rT–S0 Is there an arbitrage opportunity? Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 7 Put-Call Parity; No Dividends (Equation 9.3, page 213) c + Ke - rT = p + S0 9 Early Exercise Arbitrage Opportunities Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 10 An Extreme Situation For an American call option: S0 = 100; T = 0.25; K = 60; D = 0 Should you exercise immediately? What should you do if Usually there is some chance that an American option will be exercised early An exception is an American call on a non-dividend paying stock This should never be exercised early Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 8 Suppose that c =3 S0 = 31 T = 0.25 r = 10% K =30 D=0 What are the arbitrage possibilities when p = 2.25 ? p=1? Consider the following 2 portfolios: – Portfolio A: European call on a stock + PV of the strike price in cash – Portfolio C: European put on the stock + the stock Both are worth MAX(ST , K ) at the maturity of the options They must therefore be worth the same today. This means that Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK You want to hold the stock for the next 3 months? You do not feel that the stock is worth holding for the next 3 months? 11 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 12 Should Puts Be Exercised Early ? Reasons For Not Exercising a Call Early (No Dividends) Are there any advantages to exercising an American put when No income is sacrificed We delay paying the strike price Holding the call provides insurance against stock price falling below strike price Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK S0 = 60; T = 0.25; r=10% K = 100; D = 0 13 The Impact of Dividends on Lower Bounds to Option Prices 14 Extensions of Put-Call Parity (Equations 9.5 and 9.6, pages 219-220) 219- American options; D = 0 S0 - K < C - P < S0 - Ke - rT Equation 9.4 p. 216 European options; D > 0 c + D + Ke - rT = p + S0 Equation 9.7 p. 220 American options; D > 0 S0 - D - K < C - P < S0 - Ke - rT Equation 9.8 p. 220 c ≥ S0 − D − Ke−rT p ≥ D + Ke−rT − S0 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 15 Derivatives Markets, H. Zhang, CUHK 16 .
TERM Winter '06 PROFESSOR H. Zhang TAGS Derivatives, Arbitrage, Options, H. Zhang, Derivatives Markets.
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